応援のほどよろしくお願いいたします！！！
都内は雨続きでしたが、
ようやく天気も回復してきましたね！！
ほんと桜が綺麗でドライブも最高に気持ちい季節です♪
今日は先ず大事なお知らせから。
長らくご好評いただいてきたEA4と３％手法ですが、
この本日をもって完全締切とさせていただきます。
どちらもランニングコスト等一切かからないツールですので、
何にも頼ることなく、
依存せず、
完全に独立して、
自分一人で相場を生き抜いていきたいトレーダーにとって、
強力な武器になってくるかと思います。
武器というより、
もはやパートナーに近い存在かもしれません。
特に３％手法は殆ど裏技的手法になるので、
相場の概念が根底から覆されるかと。
締切後の新規受付は一切できかねますので、
もし迷われている方はご検討くださいませ。
今夜が最終日になります。
ではでは今日の本題に♪
このブログのジャンルとしては一応、
「自動売買」をテーマとしたトレードブログなんですが、
最近はお金とか時間の話がメインで、
トレードの技術的な話は殆どしていません。
その背景として、
「トレード以外の話をもっと聞きたい」
といったご要望が多いのも事実なんですが、
僕自身もまた、
「技術」よりも「心」のほうが遥かに重要と考えているからです。
そもそも「お金の教養」と、
トレードで「稼ぐ力」とは全くの別物ですが、
両者を混同して捉えてしまっているトレーダーの多さにも驚かされます。
マネーリテラシーを身に付けたからと言って、
稼げるようになるとは限りませんし、
逆に教養のない人間が爆益を手にしたところで、
下品で残念なブランド爆買いに走るのがオチなので、
勝組というよりはむしろ負組同然です。
宝くじに当選して、
急に空から「億」が降ってきた人々の末路が悲惨なのと同じです。
教養がないところに、
教養を超えるお金が注がれると、
お金は一瞬にして蒸発するだけでなく、
むしろ負債となって残ります。
宝くじ当選者の統計値として、
離婚率、自殺者数が急激に増加している事実が、
すべてを物語っています。
「お金があれば幸せになれる」
みたいな幻想を抱いている人ほど、
いざ大金を手にするとドン底へ突き落されます。
皮肉というか悲劇というか、
なんとも恐ろしい話です。
冒頭から脱線しまくりですが・・・・
ということで今日は久しぶりに、
ちょっと真面目にトレードの話をしたいと思います♪
ちょうど先日、
システムS2を予告発表させていただいてところですが、
こちらも大変なご好評をいただき本当にありがとうございます。
既に先行枠を獲得された方はおめでとうございます。
４月８日に一斉公開となりますので、
今しばらくお待ちいただければと思います。
ちなみにS２の先行枠を獲得された方の殆どが、
S１ユーザーの皆様でした。
結局のところ、
資金力と行動力のある人間が、
チャンスを拾い勝っていく構造は・・・・
資本主義社会の実情です。
貧しい者はラットレースを走り続け、
富める者はますます富んでいく二極化現象は、
なかなか悩ましい問題ではありますが、
今後も少額スタートから「億」をリアルに狙える案件があれば、
このブログでもご紹介できればと思います。
実際、
Ｓ１は既に元本４０倍を達成しているので、
途方もないポテンシャルを秘めています。
もちろんＳ２も負けず劣らず。
ナンピン・マーチン一切なし、
完全な単発トレードでここまで安定しているシステムは、
なかなか稀有ではないかと思います。
それで前回Ｓ２を予告発表させていただいた際、
Ｓ１とＳ２を組み合わせれば最強という話をしたんですが、
このことについてもう少し深堀りしておきたいと思います。
2015年から現在に至るまで、
８年ちょっと運用した結果として、
Ｓ１の累計利益は約１２万円、
Ｓ２の累計利益は約３０万円となっています。
一見するとＳ２のほうが凄いように見えますが、
全くそんなことはなくて、どちらも同等のパフォーマンスです。
なぜなら必要最低証拠金が違うからです。
これらは最低取引単位で単利運用した場合の結果に過ぎず、
Ｓ１の必要証拠金は２万円、
Ｓ２の必要証拠金は６万円ほどで取引できてしまいます。
元本比でみると、
Ｓ１は８年で＋６００％（元本７倍）
Ｓ２は８年で＋５００％（元本６倍）
ということで、
両者のパフォーマンスはほぼ同等で、
どちらにしても驚異的な成績を残しています。
ここで、両者の推移を比較してみます。
単純に比較することはできないので、
必要証拠金を揃えるため、Ｓ１の損益は３倍します。
Ｓ１の必要証拠金は本来２万円ですが、
これを３倍することで６万円になります。
また、Ｓ２の必要証拠金はもともと６万円なので、
Ｓ１の取引単位を３倍することで、
どちらも同じ資金額が必要となり、
同一環境下で対等なものとして評価することができます。
ここでＳ１とＳ２を同時稼働させ、
両者の損益を足し合わせてみると、以下のようになります。
乱高下の波が穏やかになり、
つまりドローダウン幅が抑えられ、
推移がより安定していることが一目瞭然です。
そして複利運用すると、以下のようになります。
その安定度の違いは一目瞭然かと思います。
開始資金はどちらも１００万円の設定です。
Ｓ２単独での運用は、
資金の全額をＳ２にフルベットします。
Ｓ１とＳ２を同時稼働する場合は、
資金の半分をそれぞれに割り当てます。
運用開始時は、
それぞれ５０万ずつ割り当て、
たとえば資金が１５０万の時は、
７５万円ずつ割り当てるようなイメージです。
つまり２つのシステムを同時に稼働させたとしても、
必要とされる証拠金は単独運用の場合と変わりません。
Ｓ１とＳ２を同時稼働した場合、
最終的な獲得利益が３割近くアップしているだけでなく、
最大ドローダウン幅も限りなく抑えられています。
これって実はとんでもない話で・・・・
もともと単独でも損小利大であったシステムを、
融合させることによって更に損小利大化させることに成功しています。
勿論これは、
シャープレシオで考えてもいいですし、
リスクリワードレシオで考えてもＯＫです。
というより、
グラフでみれば一目瞭然ですが・・・・
これらを数値化しようと思った場合には、
シャープレシオをどこまで高められるか、
リスクリワードレシオをどこまで高められるか。
それをどこまで研ぎ澄まし、追求していけるか。
言い換えれば、
どこまで「より安全」に、
「より大きな利益」を狙える環境を構築できるか。
これこそが真の資金管理で、
本当のポートフォリオが織り成すヘッジ効果です。
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複利の爆発力は、
たしかに夢が広がりますが、
しかしその一方で乱高下も激しく、
一瞬にして増えることもあれば、
一瞬にして減ることもあり、
まさに「諸刃の刃」と言えます。
しかしポートフォリオを駆使し、
シャープレシオを研いでいくことで、
「諸刃の刃」は「鋭い刃」へと豹変していきます。
どれだけ優秀なシステムであろうと、
単体でのパフォーマンスには限界があるので、
そこから先は、
ポートフォリオの力を駆使することで、
資産全体の運用成績をチート化していく流れです。
複利は本来、乱高下するものです。
それでいて、
ここまでドローダウンを抑えられているのは驚異的です。
もともとＳ２単独の場合でも、
そのドローダウン幅は２０％程度に収まっているので神レベルですが、
Ｓ１＋Ｓ２になると１５％以内に収まっており、
もはや完全無双モード、向かうところ敵なしです。
より少ないリスクで、より大きなリワードを獲りにいく。
これこそが、本当の意味でのポートフォリオです。
しかし巷の教科書でポートフォリオというと、
「リスク分散」のことばかりが書かれているのではないでしょうか。
実際、大多数のトレーダーは、
リスク分散こそがポートフォリオだと勘違いしています。
「卵を同じ籠に盛るな」という言葉を本気で信じている限り、
少額から億れることは先ずあり得ません。
同じ籠に盛らないほうがいいのは、
既に億単位を動かしているプレイヤーに限った話です。
これから億ろうとしているプレイヤーにとって、
ただの「リスク分散」はほぼ意味を成しません。
たとえば使える資金１００万円を１０分割で運用すれば、
どれか１つが全損を喰らったとしても９０万は残るので、
まだまだ挽回できます。
が、しかし・・・・・・。
しかしです。
逆にどれか１つが奇跡的に１０倍になったところで、
利益は１００万円ぽっちです。
どうせ他のいくつかがマイナスになっているでしょうから、
全体としては大して殖えないはずです。
一方で、
１つの優良株に１００万全額ＢＥＴしていれば、
資産は一気に１０００万のオーダーに乗っていた可能性もあります。
同じことをもう１度やって、
１０００万を１０倍にすれば１億到達です。
要は、テンバーガーを２度引き当てればいいだけです。
２連続なんて頻繁に起こり得るので、
確率的には、割と誰にでも開かれているチャンスです。
ところが、
実際に全力ＢＥＴできる人は皆無に等しい確率です。
引け腰、及び腰でやっている限り、
億とは無縁というだけの話です。
リスク分散すれば確かにリスクは減りますが、
同時に利益も減るので、分散するだけ無駄です。
もちろん億って以降は、
いろんな意味で分散の必要性が出てきますが、
少なくとも「億る前」の段階において、
リスク分散ほど不毛なものはありません。
雀の涙ほどではあるものの、
しかし手堅いお小遣いを獲りにいくか、
億単位の夢に挑んで人生一発大逆転を狙いにいくか、
人それぞれの人生なので、
どちらを選ぼうが好みの問題です。
１つだけ確かなのは、人生１度きりということです。
手堅く小さく稼いで、
周りと同じような、ごくごく平凡な道を生きるか、
人よりもリスクを背負って、
より上の世界を切り拓いていくかです。
しかし実は、
このどちらの選択肢でもない、
第３の選択肢が存在します。
それこそが、ポートフォリオです。
それぞれのシステムを融合した際に生じる補完効果、
ヘッジ効果、ひいては相乗効果によって、
システム単体のもつ性能以上の性能を発揮することが可能になります。
いわゆる限界突破で、
数学マジックのようなものです。
手堅く小さく稼ぐでもなく、
リスキーに大きく稼ぐでもなく、
手堅く大きく稼ぎにいく。
自動売買で億れる人であれば、
誰もが当たり前にやっている常識です。
そうでない人は、
リスク分散こそがポートフォリオなのだと勘違いして、
１０％を失い続けて、永遠にジリ貧です。
真のポートフォリオによって、
シャープレシオを磨き上げていくことで、
極限まで「損小利大」を追求すると、
ともすれば・・・・・
「小さなリスクで大きな利益を得る」ことさえも可能になります。
ローリスク・ローリターンではなく、
ハイリスク・ハイリターンでもなく、
ローリスク・ハイリターンという選択肢。
これこそが、億の道です。
Ｓ１は既に公開終了となりましたが、
Ｓ２はまだ未公開ですので、
全員に等しくエントリー機会があります。
Ｓ２は４月８日２１時に一般公開となります。
先着５名に限りシェアさせていただきますので、
ご興味ある方はお見逃しなく。
また、既にＳ２先行枠とＳ１の両方を獲得されているユーザー様は是非、
両システムを同時稼働していくことで、
そのポートフォリオをより強靭なものにしていただければ幸いです。
最後に少し余談ですが、
皆さんは普段、日々のトレード損益をグラフ化していますか？
単に数字を追うだけでなく、
きちんとグラフ化していくことによって、
日々の損益に感情を振り回されることなく、
現状を冷静に捉えることができます。
大多数のトレーダーは、
バックテスト結果はグラフで確認しておきながら、
いざフォワードになるとグラフ化していないようです。
数値判断ではなく、ビジュアル的な判断は、
トレードで勝ち続けていく上でかなり重要なファクターになります。
たとえばチャートでよく使われるテクニカル指標として、
「移動平均線」などは最もポピュラーかと思いますし、
移動平均線を使ってトレードしている方も多数いらっしゃるかと思います。
チャートの値動きに使うだけでなく、
損益推移に移動平均線を入れてみることで、
より正確なシステム評価が可能になります。
たとえば先ほどの「Ｓ１＋Ｓ２」の損益結果に移動平均線を入れてみると、
期間４にした場合、以下のようになります。
赤の点線が移動平均線ですが、
このシステムは１週間単位のスイングトレードになるので、
期間が４のとき、４週間つまり１ヶ月間の平均推移ということになります。
これを期間２６（半年間）で見てみると、以下のようになります。
いい感じで右肩上がりですが、
半年という括りでみるとマイナスの時期もあることが分かります。
始めるタイミングによっては、
最初の半年間ほどトータルマイナスになり得るということです。
更に期間を延ばして、
期間５２（１年間）で見てみると、以下のようになります。
１年という括りでみると、マイナスの時期もなくなり、
常に右肩上がりの曲線が描かれます。
これはつまり、
いつどのタイミングで始めたとしても、
１年後にはプラスになっていることを意味します。
参考までに、
更に期間を延ばして期間１０４（２年間）で見てみると、
限りなく直線に近いレベルで右肩上がりとなります。
これらが所謂、
見据える期間の長さということになります。
短期的にしか物事を判断できないトレーダーは、
一時的なドローダウンに狼狽え、
システムを放棄し、また別のシステムへ浮気します。
コロコロとシステムを変え続け、
死ぬまで同じことを続けて市場撤退していきます。
一方で、
常に１年先を見据えて、
長期的に物事を捉えられるトレーダーは、
一時的なドローダウンにも臆することなく、
冷静にシステム評価を行い、
システムが本来もっているパフォーマンスの恩恵を十分に得られます。
その結果、億っていきます。
どれほどの期間で移動平均線を考えているか？
その期間（長さ）の違いによって、
トレーダーの明暗が決まっていくといっても過言ではありません。
ちなみに移動平均線の活用法の一例として、
例えば期間７０にしてみると、
損益推移が移動平均線にタッチすると綺麗に反発していることが分かります。
しかしこの現象は実際のところ、
移動平均線で反発している訳ではありません。
人間は、
起こる現象の全てに意味を持たせたがる生き物ですが、
移動平均線での反発に意味などありません。
実際は反発しているのではなく、
小さなドローダウン幅で収まっているだけのことです。
ドローダウンからの回復が早く、
過去最高益を更新し続けているからこそ、
損益推移が常に移動平均線の上側で推移しています。
いま現在の損益推移と、
移動平均線との「乖離値」を見ることによって、
様々な考察を得ることができます。
損益推移はその原理として、
やがて「移動平均線まで戻ってくる」ということを踏まえれば、
好調によって乖離値が大きくなったとき、
移動平均線へ引き戻される力が働き、
不調が訪れることを暗に示しています。
逆にいえば、
乖離値がゼロへ近づき、
損益推移が移動平均線まで戻ってくると、
再び上昇へ転じる可能性が高いことから、
ドローダウンして移動平均線にタッチするタイミングで、
資金を追加増資して取引量を増やすことも１つの善策となります。
または、
「移動平均線」の代わりとして「近似曲線」を入れてみると、
よりシンプルに、システム性能を明確に判断できます。
単利運用の場合、
線形近似を入れると以下のようになります。
複利運用の場合、
指数近似を入れると以下のようになります。
時間経過と共に、
曲線の傾きそのものが上向いていることが判ります。
最終的には天井へ向かって９０°
まさにロケット級の爆発力を秘めているのが複利の凄さです。
これらの近似曲線は、
エクセル等で簡単に１秒で自動描画してくれるので、
ぜひ活用してみてくださいね♪
移動平均線や近似曲線は非常に簡単な指標ですが、
これら１つとってみても、
そこから様々な考察が得られるだけでなく、
投資戦略を閃くキッカケとなります。
実際、
システムＵＡにしてもそうですが、
増資するタイミングを計る１つの参考指標として、
移動平均線や近似曲線を活用されているユーザーさんも多数いらっしゃいます。
そうした方々は、
好調期が訪れる直前で一気に取引量を引き上げ、
もともと損小利大のシステムを更に損小利大化させているので、
尋常でないパフォーマンスを手にしています。
永遠に好調ばかりが続くこともなければ、
全くどうように、不調ばかりが続くこともありません。
好調期や不調期は、
リズミカルに代わる代わる訪れます。
そうしたリズムを冷静に把握していくことで、
シャープレシオは更に高まり、
より強固なポートフォリオを構築できます。
システム個々の性能はもちろん重要ですが、
しかしそれ以上に、
資金管理がパフォーマンスに与える影響は計り知れません。
そして資金管理によって、
シャープレシオを如何様にも改善していけることが、
投資の面白さではないかと、
少なくとも僕はそう考えながらポートフォリオを組んでいます。
そして気付けば、完全チート化しています。
システムＳ１は既に受付終了となってしまいましたが、
Ｓ２は４月８日に５名限定でシェアさせていただきます。
また、
EA4と３％手法につきましては、
本日３月３１日をもって完全締切となりますので、
ポートフォリオ構成材料の１つとしてぜひご検討いただければと思います。
世の中的には明日から新年度ですね！！
職場環境が大きく変わる方も多数いらっしゃるかと思います。
トレードのほうもまた気持ちを新たに、
どんどん勝ち進んでいきましょう！！！！
今日も最後までお付き合いくださり、本当にありがとうございます！！
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